金融經濟學科研課題推薦

本周課題導視金融&經濟學方向

1►《金融商科核心課題投資決(jue) 策：企業(ye) 價(jia) 值與(yu) 盈利能力研究》

項目背景

企業(ye) 價(jia) 值評估是將一個(ge) 企業(ye) 作為(wei) 一個(ge) 有機整體(ti) ，依據其擁有或占有的全部資產(chan) 狀況和整體(ti) 獲利能力，充分考慮影響企業(ye) 獲利能力的各種因素，結合企業(ye) 所處的宏觀經濟環境及行業(ye) 背景，對企業(ye) 整體(ti) 公允市場價(jia) 值進行的綜合性評估。

企業(ye) 價(jia) 值不但要向公司外的人傳(chuan) 達企業(ye) 的健康狀態和發展趨勢，更重要的是向公司內(nei) 所有階層的員工傳(chuan) 達企業(ye) 信息，培養(yang) 員工對本企業(ye) 企業(ye) 的忠誠度，以達到凝聚人心的目的。

個(ge) 性化研究課題參考：

●對一家上市公司（如騰訊，任天堂，穀歌）進行公司當前的戰略和財務狀況評估。

2►《金融市場與(yu) 投資組合研究【高中組】》

項目背景

2020年黑天鵝事件頻發，為(wei) 全球金融市場帶來極大震蕩，金融市場與(yu) 投資組合管理不僅(jin) 成為(wei) 金融機構和企業(ye) 轉型/發展的關(guan) 鍵，也是管理者提升決(jue) 斷能力的基礎。

金融市場和投資組合管理有何經典理論與(yu) 典型特征？在變幻莫測的市場中，如何把握關(guan) 鍵要素，防控可能風險？

項目旨在以金融市場和資本資產(chan) 定價(jia) 模型、現代投資組合理論為(wei) 切入點，實證金融與(yu) 實戰並重，引導學生完成金融分析。

個(ge) 性化研究課題參考：

● 資產(chan) 類別與(yu) 金融工具：貨幣市場和資本市場、貨幣市場組成部分、美國國債(zhai) 、收益率計算、彭博社例子、存單、商業(ye) 票據、同行拆借利率等

● 風險、回報與(yu) 曆史記錄：名義(yi) 利率與(yu) 實際利率、均衡實際利率、歐文·費雪假說、稅收的影響、持有期收益率、年化收益率、短期國庫券與(yu) 通貨膨脹等

● 風險資產(chan) 的資本配置：投機與(yu) 賭博、風險規避、效用函數、無差異曲線、風險承受能力等

● 有效多樣化：投資組合多樣化和投資組合風險、股票權重變化對投資組合標準差的影響

3►《計量經濟學專(zhuan) 題：基於(yu) 模型分析與(yu) 預測綜合研究》

項目背景

金融計量學通常就是指對金融市場的計量分析，這裏的“計量分析”不僅(jin) 包括對金融市場各種交易變量進行相應的統計分析和計量建模，還包含研究金融市場中大量的可行性方案和基於(yu) 隨機分析框架下實證金融的主要成果。

作為(wei) 聯接金融理論和實證證據的橋梁，金融計量學在現代金融學中處於(yu) 重要地位，它可以用於(yu) 檢驗經濟學假說和金融理論，解釋金融現象，並對金融市場行為(wei) 建模和預測，而且這些在學術研究領域取得進展的同時也對現代金融和投資管理產(chan) 生了深遠的影響。

個(ge) 性化研究課題參考

● 描述性統計:圖形工具描述性統計:數值工具

● 概率:隨機變量和相關(guan) 性

● 隨機變量的數值摘要

● 概率

● CAPM的討論與(yu) 實踐

4► 《金融資本市場中的量化估值研究》

項目背景

估值是評定一項資產(chan) 當時價(jia) 值的過程。公司估值著眼於(yu) 公司本身，對公司的內(nei) 在價(jia) 值進行評估。

公司估值是上市公司基本麵分析的必要過程。通過使用三個(ge) 財務報表進行建模、分析、估值，從(cong) 而計算出公司產(chan) 品業(ye) 務狀況與(yu) 市場實際價(jia) 值，可以指導企業(ye) 進行投資或融資，了解企業(ye) 自身內(nei) 在價(jia) 值。

項目為(wei) 金融工程核心，主要麵向金融工程、金融學、會(hui) 計學等專(zhuan) 業(ye) 的學生，旨在幫助學生將金融估值技巧應用到實踐。

學生將學習(xi) 核心估值模型，學習(xi) 使用Excel中的模擬運算功能，對債(zhai) 券、固定收益產(chan) 品、公司證券、遠期合約（包括期貨）和期權進行估值。導師將帶領學生深入剖析現代投資理論，關(guan) 注並解決(jue) 金融從(cong) 業(ye) 者麵臨(lin) 的現實問題，為(wei) 今後學習(xi) 高階金融工程專(zhuan) 業(ye) 課程（風險管理、公司財務管理、高級現代投資理論、衍生品交易等）打下堅實基礎。

個(ge) 性化研究課題參考：

● 現金流估值與(yu) 股權估值：學生將掌握股權估值模型，使用Excel評估現金流模式，並通過VBA在Excel中生成自定義(yi) 函數

● 固定收益產(chan) 品評估：學生將構建無風險利率期限結構並構建模型，模擬評估對固定收益產(chan) 品

● 公司證券與(yu) 現代投資理論：學生將學習(xi) 現代投資理論，通過研究選定證券的曆史風險及回報率，設計出最優(you) 投資組合

● 期貨/遠期合約估值：學生將利用曆史數據，對選定期貨策略的風險和預期收益進行分析

● 期權價(jia) 值評估：學生將學習(xi) 期權投資策略、期權價(jia) 值評估方法等，並根據衍生品交易公司的需求設計和評估金融產(chan) 品

5►《金融工程專(zhuan) 題：基於(yu) Python量化投資技術的股票市場風險規避與(yu) 資產(chan) 配置》

項目背景

人工智能技術的指數增長和不斷增加的數據生成正在從(cong) 根本上改變行業(ye) 和個(ge) 人企業(ye) 的運營方式。從(cong) 本質上講，金融服務行業(ye) 被認為(wei) 是數據最密集的行業(ye) 之一，代表著以有用的方式處理、分析和利用數據的獨特機會(hui) 。

傳(chuan) 統上，數字處理是由人類完成的，決(jue) 策是基於(yu) 計算出的風險和趨勢得出的推論。然而，近年來，這種功能被計算機所取代。因此，金融領域的大數據技術市場潛力巨大，是最有前途的市場之一。

個(ge) 性化研究課題參考：

● 金融工程概述