MIT金融經濟學科研項目：數據科學與時間序列模型的應用---以金融股票預測與經濟數據運動行為研究為例

招生狀態：招生中

開課時間：2023-4-1

課時安排：7周在線小組科研+5周論文輔導，教授全程參與(yu)

適合專(zhuan) 業(ye)

適合數學、金融經濟學、宏觀經濟學、計量經濟學、金融數據分析、股票投資、商業(ye) 分析等專(zhuan) 業(ye) 或希望修讀相關(guan) 專(zhuan) 業(ye) 的學生；學生需具備隨機變量、概率論等相關(guan) 知識並熟練掌握R語言。

項目收獲

1. 7周在線小組科研學習(xi) +5周論文指導學習(xi) 共125課時

2. 學術報告

3. 優(you) 秀學員獲主導師Reference Letter

4. EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會(hui) 議全文投遞與(yu) 發表指導（可用於(yu) 申請）

5. 結業(ye) 證書(shu)

6. 成績單

項目介紹

本項目將向學生介紹時間序列分析的基本方法和模型，以及相關(guan) 模型在經濟學、金融學領域的應用。課題將利用多階段指數平滑方法將統計概率中的核心數據趨勢和季節性模型進行了有效的發展和應用。

課程中重點分析研究了用於(yu) 固定時間序列（自回歸、移動平均線）的 Box-Jenkins 模型，包括估計、順序選擇和預測方法。學生們(men) 將從(cong) 互聯網上收集現實世界的時間序列數據，並使用項目中涵蓋的方法對所自己感興(xing) 趣的數據進行分析和檢驗。

項目大綱

時間序列分析導論

時間序列模型；金融時間序列

預估噪聲序列的時間序列相關(guan) 性檢驗固定的流程

回歸(AR)、移動平均(MA)和ARMA模型 ；模型選擇和預測

學術研討1

學術研討1

項目回顧和成果展示

論文輔導

導師介紹

PeterMIT斯隆管理學院管理科學終身正教授、首席研究科學家（曾）哈佛大學統計學教授（曾）MIT數學係金融數學和統計講師

Peter教授曾以優(you) 異成績獲得哈佛大學應用數學學士學位，並當選為(wei) Phi Beta Kappa Alpha Chapter的成員。後續他攻讀統計學碩士學位，並獲得了帝國理工學院的碩士學位和文憑，以及加州大學伯克利分校的博士學位。

自1992年以來，他一直通過他的公司Kempthorne analytics, Inc.為(wei) 各種機構提供金融和統計分析谘詢服務。

自1995年以來，他一直擔任投資經理，利用先進的統計分析來管理各種投資項目。