基於量化金融的多元投資策略研究 | 哥倫比亞大學正教授科研項目

金融工程是以現代金融活動為(wei) 研究對象，以金融創新為(wei) 核心，綜合運用以數理分析為(wei) 中心的現代金融理論、工具、技術與(yu) 方法，創造性地解決(jue) 金融問題的一門新興(xing) 金融學科，具有較強的應用性與(yu) 技術性。

申請金融工程專(zhuan) 業(ye) 什麽(me) 背景最受名校青睞？

以加州大學伯克利分校為(wei) 例，申請該校金融工程碩士，需要正規大學本科畢業(ye) 並取得學士學位。申請人要有金融、經濟學或統計學、數學、計算機科學背景，GPA不得低於(yu) 3.5，需要提交GRE成績。語言方麵，托福要求100分，雅思7.0分。

機構針對想申請金融工程/量化金融/金融投資等熱門專(zhuan) 業(ye) 的同學，專(zhuan) 門開設了適用於(yu) 升學黨(dang) 的背景提升科研項目，參與(yu) 研究前沿課題，讓學生不僅(jin) 可以獲得申請所需相關(guan) 學術經驗，還可以積累一段言之有物的實戰經曆，增強名校申請競爭(zheng) 力！

🏫課題名稱：金融學課題：基於(yu) 量化金融的多元投資策略研究---行為(wei) 金融、應用數學和因子模型等維度下的投資組合與(yu) 資本定價(jia) 分析

📅開課時間：2024-01-20

📚涉及專(zhuan) 業(ye) ：金融工程、量化金融、金融投資

👫招生對象：大學生及以上

🔢班級人數：3-5人

授課教授：哥倫(lun) 比亞(ya) 大學正教授

Alexei導師現任職於(yu) 哥倫(lun) 比亞(ya) 大學，教授財務價(jia) 格分析中的數學方法、資本市場和投資等課程，擁有普林斯頓大學應用與(yu) 計算數學碩士及博士學位，是Systematic Alpha Management LLC (SAM）公司研究主管及合夥(huo) 人。導師研究成果廣受業(ye) 界認可，曾發表多篇論文於(yu) International Journal of Theoretical and Applied Finance、World Scientific等業(ye) 內(nei) 知名學術期刊中。

Alexei教授目前是達索係統公司的物理開發高級專(zhuan) 家和哥倫(lun) 比亞(ya) 大學數學係的兼職正教授。從(cong) 2000年到2019年，他是Systematic Alpha Management, LLC的研究主管和投資組合經理。在共同創立SAM之前，Alexei博士曾在Wexford Management（定量分析師，期權定價(jia) 和交易）、BNP Paribas（專(zhuan) 有交易員，全球固定收入期貨定量交易）、TrendLogic Associates（研究助理總監，全球期貨和股票策略）工作。在他的科學和金融職業(ye) 生涯中，導師的很多工作成果被發表在主要的物理和金融期刊上。

導師部分簡曆

導師部分論作

科研要點：本項目內(nei) 容主要涵蓋股權投資策略、固定收益投資、金融衍生品投資分析等多元金融投資策略，重點講授對當下投資決(jue) 策產(chan) 生重大影響的兩(liang) 大理論——資本資產(chan) 定價(jia) 模型（CAPM）和現代投資組合理論（Modern Portfolio Theory）。

最終學生將以小組為(wei) 單位，製定投資策略，並把這些策略推薦給“潛在投資者”。課程內(nei) 容將包括貨幣市場和資本市場的分析，風險資產(chan) 的資本配置，包括風險厭惡的概念，風險規避和效用，風險資產(chan) 和無風險資產(chan) 之間的分配。

同時導師也會(hui) 闡述多元投資和相關(guan) 的風險組合量化分析，投資杠杆分析和風險資產(chan) 的最優(you) 配置。這其中也包括兩(liang) 種風險資產(chan) 的投資組合以及股票、債(zhai) 券和票據之間的分配。另外，教授將對行為(wei) 金融和其相關(guan) 的技術分析進行闡述。最後課程將會(hui) 詳細闡述金融衍生品的投資風險和定價(jia) 模型分析，包括期權期貨等主流金融工具。

盡管所使用的教科書(shu) 是經典的MBA/CFA教材，但我們(men) 將更加強調實證金融（大量使用彭博專(zhuan) 業(ye) 數據）和上述科目的應用數學/量化分析方法來為(wei) 學生更加深入的研究金融市場的投資組合。

適合人群：

✅ 對金融工程、量化金融、金融投資等感興(xing) 趣的學生

✅ 未來希望在金融工程專(zhuan) 業(ye) 發展的學生

✅ 想要學習(xi) 論文寫(xie) 作，鍛煉學術語言的使用及提升學術能力的學生

✅ 有意願從(cong) 事科研實踐，產(chan) 出學術科研報告和論文成果的學生

✅ 希望在該領域深入研究，培養(yang) 學術思維，提升學術背景軟實力的學生

項目安排：

1 項目周期：

7周在線小組科研學習(xi) +5周不限時論文指導學習(xi) 共125課時

2 課題大綱：

• 高級資產投資策略
• 固定收益
• 金融衍生品
• 現代投資組合理論
• 資本資產定價模型
• 項目回顧和成果展示
• 論文輔導

項目產(chan) 出：

● 推薦信

科研項目推薦信

優(you) 秀學員可獲名校教授EDU推薦信

● 論文發表

論文寫(xie) 作和發表輔導：

EI/CPCI等同等級別索引國際會(hui) 議全文投遞與(yu) 發表指導（可用於(yu) 申請）

參加國際學術會(hui) 議（鼓勵學生實地或遠程）

● 科研項目材料

科研結業(ye) 證書(shu)

學術報告

教授評價(jia) 表/信

助力申請：

參加科研項目之前：履曆上沒有深度經曆

🈶科研項目之後：豐(feng) 富履曆，提高升學、求職成功概率

參加科研項目之前：申請文書(shu) 陳詞濫調

🈶科研項目之後：積累高含金量文書(shu) 素材，打造個(ge) 性化申請故事，展現背景軟實力

參加科研項目之前：適應不了名校學習(xi) 節奏

🈶科研項目之後：夯實基礎，以豐(feng) 富的經驗和前沿的思維快人一步

機構就業(ye) 方向

金融工程畢業(ye) 生就業(ye) 前景廣闊，主要以金融行業(ye) 為(wei) 主，例如證券、基金、銀行和金融科技企業(ye) 的金融工程與(yu) 金融創新部門。另外，也有通過公務員考試，進入國家銀行、銀保監會(hui) 、證監會(hui) 、稅務局、社保機構等國家機關(guan) 及事業(ye) 單位。

院校排名機構

1. 哈佛大學 United States

2. 麻省理工學院 United States

3. 斯坦福大學 United States

4. 牛津大學 United Kingdom

5. 芝加哥大學 United States

6. 劍橋大學 United Kingdom

7. 倫(lun) 敦政治經濟學院 United Kingdom

8. 賓夕法尼亞(ya) 大學 United States

9. 加州大學伯克利分校 United States

10. 紐約大學 United States