留學本科金融工程專業詳細介紹

專(zhuan) 業(ye) 指南金融工程

01、【金融工程的介紹與(yu) 優(you) 勢】

近年來隨著數據分析，機器學習(xi) 等計算機相關(guan) 領域的迅速發展，愈來愈多的行業(ye) 開始與(yu) 計算機領域相結合，通過交叉研究發展的形式進一步深化，而金融工程領域則是其中的佼佼者之一。作為(wei) 持續熱門的金融行業(ye) 本就因高就業(ye) 率，高回報率而受到大批留學生的青睞。而具備更高應用性的金融工程專(zhuan) 業(ye) ，也同樣將是數學係，計算機係，經濟係，金融係，統計係等學生在研究生階段所值得考慮的專(zhuan) 業(ye) 之一。

本篇文章將通過金融工程項目的項目目的，課程設置，就業(ye) 方向與(yu) 推薦院校四方麵對金融工程專(zhuan) 業(ye) 進行介紹。

02、【金融工程學什麽(me) 】

金融工程是一個(ge) 涉及金融理論、工程方法、數學工具和編程的多學科領域。

在此我們(men) 以美國哥倫(lun) 比亞(ya) 大學的金融工程理學碩士項目課程為(wei) 例，來介紹金融工程的具體(ti) 學習(xi) 方向。

從(cong) 大方向進行討論，金融工程是一門通過數學，計算機與(yu) 金融理論相結合從(cong) 而建立金融市場模型並解決(jue) 金融問題的學科。

作為(wei) 一門應用型學科，金融工程的目的在於(yu) 解決(jue) 實際市場中出現的問題，其研究方向包括且不限於(yu) ：

資產管理
計算與編程
計算金融/交易係統
衍生品
財經
金融科技
金融工程的機器學習

專(zhuan) 業(ye) 指南|金融工程專(zhuan) 業(ye) 詳細介紹-高就業(ye) 率，高回報的熱門硬核專(zhuan) 業(ye)

來源：https://msfe.ieor.columbia.edu/curriculum

03、【金融工程的課程介紹】

金融工程的課程設置包括隨機過程、優(you) 化、數值技術、蒙特卡羅模擬和數據分析等課程。學生在項目中將有機會(hui) 在投資組合理論、衍生品估值和金融風險分析中使用到這些方法。

另一方麵，學生將會(hui) 學習(xi) 更高級的課程或學習(xi) 專(zhuan) 業(ye) 主題，內(nei) 容包括從(cong) 利率期限結構模型到隱含波動率微笑研究，以及金融工程應用程序編程課程等。學生將可以從(cong) 特定市場及其模型（例如，抵押貸款支持證券或信用風險模型）的各種課程中進行選擇。

以下課程清單為(wei) 哥倫(lun) 比亞(ya) 大學金融工程項目選課計劃列表：

金融工程核心課程（Financial Engineering Core Courses）

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金融課程可選修課程範圍（Financial Engineering Core Courses）

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金融課程可選修課程範圍（Financial Engineering Core Courses）

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金融課程可選修課程範圍（Financial Engineering Core Courses）

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04、【金融工程的就業(ye) 介紹】

金融工程的研究生在畢業(ye) 後傾(qing) 向於(yu) 在銀行、對衝(chong) 基金、資產(chan) 管理公司以及評級和金融服務谘詢公司擔任量化職位（Quant）。這些角色主要涉及算法交易和交易支持、金融建模和量化策略、投資組合管理、估值、量化研究和風險管理。

金融工程師/量化工程師近年來由於(yu) 其高收入逐漸成為(wei) 大熱門行業(ye) ，而量化工程師在工作方麵的具體(ti) 分類還可進一步分為(wei) ：

量化開發職位（Quant Developer）:主要工作包括框架建立，策略執行等，專業對於計算機相關技能要求較高。
資本量化職位（Capital Quant）：主要職責包括銀行等機構的信用與資本模型搭建。
前端量化職位（Desk Quant）：主要工作包括前端交易組工具及價格模型開發。
研發量化職位（Research Quant）：針對長期項目的策略研究等工作內容，包括風險管理模型等。

根據哥倫(lun) 比亞(ya) 大學金融工程項目2022畢業(ye) 生就業(ye) 數據顯示，畢業(ye) 生所拿到Offer的主要領域及公司如下：

定量風險領域：36%
- 公司包括：DRW，穆迪，高盛，摩根士丹利財富管理等。
- 職位包括：量化交易分析師，量化分析師，量化方法分析師，量化策略高級分析師，投資組合分析師等。
銷售與交易分析師：23%
- 公司包括：法國巴黎銀行，中金公司，摩根大通，法國興業銀行等。
- 職位包括：投資銀行助理、投資銀行分析師等。
機器學習與工程：14%
- 公司包括：Jupiter Research Capital、High-Flyer Quant等。
- 職業包括：Quantitative Developer、Quant Tech、Founder等。